Programación con R
$19,950.00 +IVA
En este módulo teórico-práctico de nueve sesiones (18 horas), se aprenderán los fundamentos de programación en R bajo el ambiente integrado de R-Studio. Se proporcionarán los elementos que permitan escribir programas que lean, manipulen y analicen diversos conjuntos de datos, bajo un enfoque práctico en computación estadística. El aprendizaje esperado para cada uno de los integrantes del módulo es que adquieran una introducción amplia del lenguaje de programación R, de tal suerte que el participante pueda definir sus propias funciones, rutinas y procedimientos para emprender las primeras etapas del análisis estadístico y numérico en un proyecto
Dotar al participante de los conocimientos y habilidades esenciales de programación en los lenguajes que actualmente son más utilizados en el medio financiero y en la industria en general, generando así bases solidad que ayudarán a una mejor toma de decisiones. Se partirá de la programación básica en R tocando temas como sintaxis, estructuración de funciones, operaciones y graficación.
Este programa de capacitación se encuentra dirigido a profesionales del área de riesgos, finanzas y economía interesados en el análisis estadístico y numérico que desean aplicar diferentes herramientas de programación en su entorno laboral dentro del sector financiero y la industria en general.
Al finalizar este programa se espera que los participantes adquieran las habilidades necesarias para automatizar y optimizar procesos cotidianos de forma estructurada y sencilla.
Profesor: Leovardo Mata Mata
Puesto: Profesor Investigador
Empresa: Universidad Anáhuac
Bio:
Profesionista en el área de la física, las matemáticas y la economía. Estudió la Licenciatura en Física y Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, una Maestría en Economía en El Colegio de México y el Doctorado en Ciencias Financieras en la EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con estudios de posdoctorado en Tópicos de Economía y Finanzas de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asesor y consultor externos en Innova Consul y V&M Servicios de Consultoría S.C., desarrollando diversos proyectos que involucren la aplicación de Estadística, Econometría, Análisis numérico y Teoría Económica. Cuenta con una amplia experiencia en el campo docente; ha impartido cursos, seminarios y diplomados en diversas instituciones, tales como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad de Santander en Colombia, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac. Ha realizado diversas publicaciones en el área de las Ciencias Sociales, orientado hacia Finanzas y Economía, de ahí que sea miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeñe actualmente como profesor investigador en la Universidad Anáhuac.
Fechas:
Inicio: Lunes 18 de abril
Abril: 18, 20, 25, 27
Mayo: 2, 4, 9, 11, 16
Fin: 16 de mayo
Disponible para reserva
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$24,950.00 +IVAAñadir al carrito Comprar vía WhatssAppAs long as the net interest margin is the dominant income for banks, their approach to funds transfer pricing (FTP) will play a central role for their financial performance in both the short and the long term. The FTP process within an organisation aims at allocating a bank’s net interest margin to the financial products the bank provides to its customers. On an aggregate level, the information generated through the FTP system enables the bank to measure and evaluate the financial performance of its business lines and the profitability of customer relationships, but also to control and improve its overall assets and liability management (ALM). The accuracy of performance and profitability measurements as well as the efficiency of ALM stands in a direct relation to how accurately the net interest margin is divided into its three basic components: the credit spread, the funding spread and the interest rate (mismatch) spread
The course aims to assist organisations to effectively separate any component related to interest and liquidity risk from those related to customers and this will lead to a better assessment and management of profit centre risks and income more effectively. Specifically, the treasury department, wearing its funding hat and ALM, through its risk management responsibility, will be able to correctly assess the impact of different potential market scenarios, both on its structural contribution and the liquidity requirements that result from using derivatives to manage the rate-tenor structure. The course aims to assist an organisation to use FTP in addition to ALM, to manage its profit centres more effectively from an overall risk management standpoint.
This interactive course explores the role of FTP in balance sheet management, shaping and optimisation, as well as its application within wider business functions and ALM. Sessions of the course will give participants practical insight into best practices for introducing a robust FTP model, the different types of FTP and key principles for interest and liquidity transfer pricing (ITP and LTP).
Each session allows peer-to-peer discussion for enhanced learning. Participants will examine critical topics such as FTP architecture & modelling, behaviouralisation techniques and key considerations for managing the cost, benefit, and risk of transfer pricing processes. Sessions will also explore the impact of Libor decommission on FTP, liquidity, and balance sheet management, how to successfully implement FTP frameworks and structuring the FTP policy. This course is a bridge between risk and profitability and benefits C-suite participants immensely.
This course is aimed at senior management and C-suite of personnel within an organisation, and helps them to use the funds transfer pricing process as a critical decision-making tool.
Attend this course and gain a comprehensive understanding of the risk dynamics, impacting various facets of risk, obtain answers to the following questions:
- Does the transfer pricing mechanism established within the organisation facilitate operational decision-making?
- Does the framework take into consideration the transfer of all risks except core risks from the business units?
- Is it completely integrated with balance sheet management, and aligned to the macro view of the organisation, facilitating FTP stress tests?
- Does your process answer any question that starts with the words, “what if”?
- Can the process identify gaps by comparing the entity to its peers and the country of operations?
Suresh Sankaran
Puesto: HEAD RISK GOVERNANCE
Empresa: METRO BANK (UK)
Con más de 30 años de experiencia y carrera bancarias, Suresh Sankaran ha formado parte de algunas de las organizaciones del sistema financiero con mayor renombre a nivel mundial, entre ellas el Grupo del Banco Mundial, HSBC, ABN-AMRO, KPMG y Fiserv.
Suresh recientemente se incorporó a Metro Bank (UK) como head Risk Governance y previo a ello se retiró de Kamakura Corporation donde fue el Director de Riesgos. Suresh posee un gran conocimiento y una amplia perspectiva sobre los diferentes aspectos del riesgo y en sus diversos roles ha asesorado a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión, tesorerías corporativas, aseguradoras y gestores de fondos. Su especialidad es el riesgo de liquidez, y es autor de varios documentos sobre el riesgo ajustado por liquidez. Sus trabajos y aportaciones sobre liquidez y su impacto en el mercado y los riesgos crediticios han sido reconocidos por profesionales y colegas de la industria.
Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Another One Bites the Dust”, en la cual analizó datos de más de 40 países e intentó predecir la próxima gran crisis por default, en ella identificó el camino de default de dos organizaciones antes del evento real en una serie de publicaciones muy bien documentadas en su blog. Suresh se ha destacado como un expositor internacionalmente respetado en asuntos relacionados con el riesgo y ha brindado talleres de capacitación a reguladores de todo el mundo, incluso con el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, donde es un orador destacado.
Ha impartido talleres de capacitación a la mayoría de los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal, así como a varios gobiernos africanos. También se ha desempeñado como catedrático en varias universidades prestigiosas, incluida la London School of Business. Cuenta con una licenciatura en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad y es un Contador Público calificado.
Datos del programa:
Fechas:
Inicio: Lunes 28 de febrero del 2022
Febrero: 28
Marzo: 2, 7, 9, 14, 16, 23 y 28
Fin: 28 de Marzo
Horario: 17:00 a 19:30 Horas, Hora Ciudad de México
Duración: 8 días, 20 Horas.
Inversión por persona:
Etapa 1: $19,000.00 MXN + I.V.A.
(precio válido hasta el 7 de enero 2022)
Etapa 2: $22,000.00 MXN + I.V.A.
(precio válido del 8 de enero al 7 de febrero 2022)
Etapa 3: $25,000.00 MXN + I.V.A.
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$24,950.00 +IVAAñadir al carrito Comprar vía WhatssAppDescarga el temario vía email en el siguiente link:
Since regulatory reporting began in the sleepy chalet of Basel in the late eighties with a series of measures aimed at bank capital, regulators have always wrestled with the concept of a singular approach to all facets of risk management, and a single number representing every single risk impacting an organisation. Senior management too, grapples with several numbers presented for each risk, but are unable to answer the simple question, “what is the total risk to the bank?”
As part of risk and control assessment process, organisations collect a lot of information about risks at various levels across the organisations. However, it is generally difficult to aggregate the detailed information about risks at a business division or group level to create an aggregated view of risk exposure.
Sound risk management in financial firms and risk-sensitive prudential supervision generally are each based on comprehensive assessments of the risks within financial firms. Risk aggregation – the process of combining less-comprehensive measures of the risks within a firm to obtain more comprehensive measures – is fundamental to many aspects of risk management as well as risk-sensitive supervision. Note that “risk aggregation” in this sense does not refer to the various management and information systems challenges associated with ensuring that risk information is effectively and appropriately reported across the firm or group to the respective responsible management areas; although this is a necessary step for risk management generally.
Risk aggregation provides necessary information that enables effective group-wide or enterprise-wide risk management, as well as a wide variety of other key business decisions and business processes. However, the financial crisis that began in 2007 highlighted at least some degree of failure of risk aggregation methods. Many organisations now acknowledge that “model risk” in this area may be higher than previously recognised. Despite that recognition, there has been surprisingly little movement by most of these firms to reassess or revise risk aggregation practices in significant ways. An enterprise-wide approach to risk management can make a significant and tangible difference to the bottom line and is becoming increasingly necessary to meet the growing demands for transparency and regulatory oversight.
However, managing risks across large organisations can be a real challenge. In particular the process of identifying the impact of multiple risks on an organisation requires the ability to aggregate risks both vertically and horizontally. During the course, the participant will understand:
- Aggregating data at risk level. Data may include incidents, issues, control assessment outcomes, control testing outcomes and key risk indicators.
- Aggregating data at risk category level. Aggregating exposure of risks owned across different business unit to a single risk category (e.g. External Fraud).
- Aggregating data at business unit level. Aggregating exposure of different types of risks at the business unit level.
- Aggregating data at different levels within the organisation structure e.g. Division and Group level.
Attend this two-day interactive course to learn how to create and establish methodologies for gathering data, aggregating data, and for presenting results of data analysis. Also, get updated on the latest from financial regulators, Enterprise Risk think tanks and be introduced to best practices. The focus on data integrity and transparency coupled with management’s reliance and use of data makes this workshop extremely timely.
Discussions will include risks and controls as well as provide management insights into best practices in this area. More importantly, this course will demonstrate the complexities and requirements of organizations in this information age. Data drives decisions and protection and management of data including how to interpret, and aggregate data together are valuable assets for any individual. Learning objectives include:
- Identify and classify data
- Creation of data aggregation methodologies that help management decision making
- Confirm control design and implementation
- Share best practices already in place
- Provide insight to regulatory concerns
The course is aimed both at the student and the practitioner; it is provided in a structured format with exercises for each topic, and covering events from across the world, covering all crises including the current Covid-inspired shortfall.
Regulators, analysts, risk and banking professionals who need to better understand the risk aggregation dynamics, as well as the mathematically curious who wish to understand the intricacies involved in the risk aggregation process.
The course is targeted at an intermediate level and assumes a basic understanding of banking products and services.
Suresh Sankaran
Puesto: HEAD RISK GOVERNANCE
Empresa: METRO BANK (UK)
Con más de 30 años de experiencia y carrera bancarias, Suresh Sankaran ha formado parte de algunas de las organizaciones del sistema financiero con mayor renombre a nivel mundial, entre ellas el Grupo del Banco Mundial, HSBC, ABN-AMRO, KPMG y Fiserv.
Suresh recientemente se incorporó a Metro Bank (UK) como head Risk Governance y previo a ello se retiró de Kamakura Corporation donde fue el Director de Riesgos. Suresh posee un gran conocimiento y una amplia perspectiva sobre los diferentes aspectos del riesgo y en sus diversos roles ha asesorado a jefes de gobierno, bancos mayoristas, comerciales y de inversión, tesorerías corporativas, aseguradoras y gestores de fondos. Su especialidad es el riesgo de liquidez, y es autor de varios documentos sobre el riesgo ajustado por liquidez. Sus trabajos y aportaciones sobre liquidez y su impacto en el mercado y los riesgos crediticios han sido reconocidos por profesionales y colegas de la industria.
Suresh realizó una campaña muy exitosa llamada “Another One Bites the Dust”, en la cual analizó datos de más de 40 países e intentó predecir la próxima gran crisis por default, en ella identificó el camino de default de dos organizaciones antes del evento real en una serie de publicaciones muy bien documentadas en su blog. Suresh se ha destacado como un expositor internacionalmente respetado en asuntos relacionados con el riesgo y ha brindado talleres de capacitación a reguladores de todo el mundo, incluso con el Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales, donde es un orador destacado.
Ha impartido talleres de capacitación a la mayoría de los reguladores europeos y asiáticos, la Reserva Federal, así como a varios gobiernos africanos. También se ha desempeñado como catedrático en varias universidades prestigiosas, incluida la London School of Business. Cuenta con una licenciatura en Finanzas con especialización en Matemáticas y Contabilidad y es un Contador Público calificado.
El programa tiene una duración de 20 horas efectivas, divididas en 8 sesiones de 2 horas 30 minutos cada una.
Fechas:
Inicio: Lunes 18 de Abril del 2022
Abril: 18, 20, 25, 27
Mayo: 2, 4, 9, 11
Fin: 21 de Mayo
Horario: 17:00 a 19:30 Horas, Hora Ciudad de México
Duración: 8 días, 20 Horas.
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$18,000.00 +IVAAñadir al carrito Comprar vía WhatssAppEste curso permite conocer los conceptos elementales acerca de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología DLT para brindar al participante las herramientas mínimas necesarias que permitan crear y evaluar diferentes escenarios de inversión basados en información sólida y actualizada del ecosistema cripto financiero.
Objetivo
Desarrollar una comprensión básica en el manejo de Bitcoin, criptomonedas y la tecnología blockchain desde cero.
Conocer los principales monitores y plataformas de intercambio de criptomonedas.
Comprender las nociones elementales de la minería digital y sus diferentes mecanismos de inversión.
Elaborar en forma básica un sistema integral de inversión en trading de criptoactivos.
Valorar el panorama de las últimas tendencias y regulaciones del ecosistema de las criptomonedas a nivel global.
Beneficios
Lograr confianza para la adopción de activos digitales la finanzas personales o empresariales.
Ampliar el espectro de potenciales ingresos fuera de los límites del dinero FIAT.
Descubrir los principios de funcionamiento de una tecnología novel con grandes oportunidades de crecimiento.
ANIBAL GARRIDO
Profesor de Trading del Diplmado de Criptomonedas de la Universidad de Carabobo, Venezuela.
– Instructor de Blockchain Academy Chile
– Host de los “Viernes Criptográficos”
– Panelista Internacional en materia de criptoactivos.Ingeniero Químico egresado de la Universidad de Carabobo, y gracias a la experiencia adquirida tanto en el sector privado como en el educativo (a nivel pedagógico), logró desarrollar un estratégico sentido para enseñar y capacitar en las principales áreas de Criptomonedas, Blockhchain, Trading de Criptoactivos, Minería Digital, entre otros. Así mismo, poder brindar la seguridad y confianza necesaria en el paso a paso de cada nuevo participante, gracias al continuo acompañamiento que realiza en cada uno de los módulos de formación que desarrolló.
Beneficios
Lograr confianza para la adopción de activos digitales la finanzas personales o empresariales.
Ampliar el espectro de potenciales ingresos fuera de los límites del dinero FIAT.
Descubrir los principios de funcionamiento de una tecnología novel con grandes oportunidades de crecimiento.
Perfil del Participante
Al público en general pero con foco en cripto principiantes, emprendedores e inversionistas que desean utilizar criptoactivos como herramienta de inversión para la diversificación de su portafolio financiero.
Fechas:
Inicio: Martes 9 de noviembre
Noviembre: 9, 11, 15, 18, 23, 25, 30
Diciembre: 1
Fin: 1 de Diciembre
Inversión por persona:
Etapa 1: $18,000.00 MXN + I.V.A.
(precio válido hasta el 30 de septiembre 2021)
Etapa 2: $21,000.00 MXN + I.V.A.
(precio válido del 1° de octubre al el 18 de octubre 2021)
Etapa 3: $24,000.00 MXN + I.V.A.
(precio válido del 19 de octubre al 9 de noviembre 2021)
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$24,950.00Añadir al carrito Comprar vía WhatssAppAs concepts go, ALM has been in existence for a long time, and matching has been seen as a key facet of balance sheet control. The approach was seen as a part of ‘voluntary’ risk management, well before the road to hell that is regulation was paved with good intentions. ALM was the first scientific approach promulgated to manage the balance sheet holistically, taking into consideration simple mathematical techniques.
The changing regulatory landscape, however, resulted in enormous confusion, and ALM went from a management technique to a regulatory report, and all the practicalities associated with ALM were replaced by complex questions around gap, duration, simulation, and stress testing.
The key objective of this course is to simplify ALM or BSM techniques
- Exposure by ‘choice’ not by ‘chance’.
- Assets and liabilities may be good when viewed in isolation but what is required is a proper match between them
- An integrated approach with a structured framework for ALM
- Examine not only what is on-Balance Sheet and off-balance sheet but also what is behind the balance sheet (quality of risk management infrastructure.
The participant will be well-grounded in ALM techniques, and will be exposure to a good understanding on the mechanics of ALM across all balance sheet asset classes.
The participant will gain insights into:
- The scope and objectives of ALM
- Relevance of ALM
- ALM framework
- Strategies
- Use ALM to meet regulatory/solvency/liquidity requirements
- Control and diversify risk
- Reduce mismatches
- Establish strategic directions
- Add value creation, Risk-adjusted Return on Capital (RAROC) and Capital Allocation
The course is aimed both at the student and the practitioner; it is provided in a structured format with exercises for each topic, and covering events from across the world, covering all crises including the current Covid-inspired shortfall.
Regulators, analysts, risk and banking professionals who need to better understand the balance sheet management dynamics, and who wish to gain background information on cashflow dynamics.
Every professional involved in the global financial services industry (as a provider, user, regulator or advisor of product/services, marketplace/exchange) would benefit from this course.
The course is targeted at an intermediate level and assumes a basic understanding of banking products and services.
SURESH SANKARAN
HEAD RISK GOVERNANCE
METRO BANK (UK)With over 30 years of banking experience and career, Suresh Sankaran has been part of some of the world’s most reputed organizations in the financial system, including the World Bank Group, HSBC, ABN-AMRO, KPMG and Fiserv.
Suresh recently joined Metro Bank (UK) as head Risk Governance and prior to that he retired from Kamakura Corporation where he was the Chief Risk Officer. Suresh has extensive knowledge and a broad perspective on different aspects of risk and in his various roles has advised heads of government, wholesale, commercial and investment banks, corporate treasuries, insurers and fund managers. His specialty is liquidity risk, and he is the author of several papers on liquidity-adjusted risk. His work and contributions on liquidity and its impact on market and credit risks have been recognized by industry professionals and peers.
Suresh ran a very successful campaign called “Another One Bites the Dust”, in which he analyzed data from over 40 countries and attempted to predict the next major default crisis, in which he identified the default path of two organizations prior to the actual event in a series of well-documented posts on his blog. Suresh has distinguished himself as an internationally respected speaker on risk-related issues and has provided training workshops to regulators around the world, including with the Bank for International Settlements’ Financial Stability Institute, where he is a featured speaker.
He has given training workshops to most European and Asian regulators, the Federal Reserve, as well as several African governments. He has also served as a lecturer at several prestigious universities, including the London School of Business. He holds a degree in Finance with a specialization in Mathematics and Accounting and is a qualified Chartered Accountant.
Program details:
Dates:
Start: Monday, July 18, 2022
July: 18, 20, 25, 27
August: August 1, 3, 8 and 10
End: August 10th
Schedule: 17:00 to 19:30 Hours, Mexico City Time.
Duration: 8 days, 20 Hours.
Luis Antonio Mejia –
Excelente programa! La calidad del expositor es buenísima y sin duda mis conocimientos en R son mucho mejores, lo recomiendo!