Introducción (Resumen):

Los departamentos de crédito dentro de los bancos se han vuelto cada vez más complejos debido a las demandas de regulación y práctica empresarial. La crisis actual ha puesto todos los enfoques de modelado bajo altos niveles de escrutinio, lo que deriva en una mayor preocupación por los atributos y enfoques, así como cambios en los enfoques de validación adoptados.
En general, ha habido un mayor uso del modelado en el riesgo de crédito como un riesgo, como resultado de la implementación de los cuerdos de Basilea, IFRS 9 y también los desarrollos en los mercados crediticios globales.
Este curso analiza las técnicas clave de modelado que se aplican y las destaca para satisfacer las demandas de estos requisitos.

Objetivo del Programa (Resumen):

El curso está diseñado para profesionistas y sus objetivos son hacer que el participante entienda completamente el proceso de modelado del riesgo de crédito. Esto incluye evaluaciones de solvencia, indicadores de advertencia, variables en el proceso de selección del modelo, indicadores clave de riesgo como valor crediticio en riesgo (CV@R) y déficit esperado (ES).

Perfil del Participante:

El curso está dirigido a participantes interesados en saber más sobre riesgo de crédito, riesgo de modelo, modelado de riesgos, especialización en riesgo de crédito, pruebas de estrés crediticio, el papel de los auditores internos y cualquier profesionista con interés en la modelización del riesgo de crédito es adecuado para todos los participantes que deseen comprender el riesgo de crédito y su modelación.

Perfil de Egreso:

El participante comprenderá completamente el proceso de modelado del riesgo de crédito, incluyendo evaluaciones de solvencia, indicadores de alerta temprana, variables en el modelo proceso de selección, indicadores clave de riesgo como el valor crediticio en riesgo (CV@R) y el déficit (ES)

Expositor:

– Maurilio Patiño
– Director de Riesgos
– Genworth

Temario del Programa.

1. Uso de variables de riesgo de crédito en el proceso de evaluación de la solvencia
2. Modelos y su uso
3. El papel de la modelización en el análisis crediticio
4. Gobernanza, validación, mantenimiento e implementación del modelo
5. Diferencia entre modelo, hoja de cálculo y aplicaciones alojadas
6. Modelos de crédito minorista – selección de variables
7. Modelos de crédito corporativo
8. Métricas de riesgo de crédito
9. El proceso de la IRB
10. Requisitos de Basilea para modelos
11. El marco de autoevaluación
12. Modelos de riesgo no crediticio
13. Pruebas de estrés de los modelos de riesgo de crédito
14. Análisis hipotético
15. Simulación